創(chuàng)大盤ETF (159991): 招商創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新
料概要更新 編制日期：2025年3月14日 送出日期：2025年3月19日 本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。 作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。 一、產品概況 招商創(chuàng)業(yè)板大盤 基金簡稱 基金代碼 159991 ETF 招商基金管理有限 中信建投證券股份 基金管理人 基金托管人 公司 有限公司 上市交易所 深圳證券交易所 基金合同生效日 2020年 3月 20日 上市日期 2020年 4月 24日 基金類型 股票型 交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日 開始擔任本基金基 2024年 10月 29日 基金經理 房俊一 金經理的日期 證券從業(yè)日期 2019年 7月 1日 其他 本基金份額的場內簡稱：創(chuàng)大盤 ETF 二、基金投資與凈值表現(xiàn) （一） 投資目標與投資策略 投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常情況投資目標 下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.2%，年跟蹤誤差不超過 2%。 本基金主要投資于標的指數成份券和備選成份券。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金可能會少量投資于國內依法發(fā)行上市的非成份券（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證）、債券（包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可投資范圍 轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、資產支持證券、銀行存款、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符 合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份券和備選成份券的90% 80% 資產比例不低于基金資產凈值的 ，且不低于非現(xiàn)金基金資產的 ； 本基金每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保 證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行 適當程序后，可以將其納入投資范圍。 標的指數：創(chuàng)業(yè)板大盤指數。 本基金主要采用完全復制法，即按照標的指數的成份券的構成及其權重 構建指數化投資組合，并根據標的指數成份券及其權重的變化進行相應 調整。當預期成份券發(fā)生調整和成份券發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時， 或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響 時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制 主要投資策略 和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調 整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。 本基金其他主要投資策略包括：債券投資策略、資產支持證券投資策略、 股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、融資及轉融通證券出借業(yè)務投資 策略、存托憑證投資策略。 業(yè)績比較基準 創(chuàng)業(yè)板大盤指數收益率 本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金、 債券型基金。 風險收益特征 本基金為被動式投資的股票型指數基金，主要采用完全復制策略，跟蹤創(chuàng) 業(yè)板大盤指數，其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收 益特征相似。 （二） 投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表 （三） 自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖 注：1.基金合同生效當年按實際期限計算，不按整個自然年度進行折算。 2.基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。 三、投資本基金涉及的費用 （一） 基金銷售相關費用 以下費用在申購/贖回基金過程中收取： S 份額（）或金額 費用類型 （M）/持有期限 收費方式/費率 備注 （N） 投資人在申購本基 金時，申購贖回代 理機構可按照不超 0.5% 過 的標準收取 - - 申購費（前收費） 傭金，其中包含證 券交易所、登記機 構等收取的相關費 用。 投資人在贖回本基 金時，申購贖回代 - - 贖回費 理機構可按照不超 過 0.5%的標準收取 傭金，其中包含證 券交易所、登記機 構等收取的相關費 用。 注：基金管理人可以針對特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開展費率優(yōu)惠活動，詳見基金管理人發(fā)布的相關公告。 （二） 基金運作相關費用 以下費用將從基金資產中扣除： 費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方 管理費 年費率：0.20% 基金管理人和銷售機構 托管費 年費率：0.10% 基金托管人 銷售服務費 - 銷售機構 審計費用 年費用金額：20,000.00元 會計師事務所 80,000.00 信息披露費 年費用金額： 元 規(guī)定披露報刊 0.03% 年費率： 年下限金 指數許可使用費 指數編制公司 額：140,000.00元 《基金合同》生效后與基金 相關的律師費、基金份額持 有人大會費用、基金的證券 交易費用、基金的銀行匯劃 費用、基金相關賬戶的開戶 及維護費用等費用，以及按 其他費用 相關服務機構 照國家有關規(guī)定和《基金合 同》約定，可以在基金財產 中列支的其他費用。費用類 別詳見本基金《基金合同》 及《招募說明書》或其更 新。 注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除； 2、審計費用、信息披露費和指數許可使用費（若有）為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。 （三） 基金運作綜合費用測算 若投資者申購本基金份額，在不同持有期限下，投資者需支出的運作費率如下表： 基金運作綜合費率（年化） - 0.55% 注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。 四、風險揭示與重要提示 （一） 風險揭示 本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。 一）本基金特定風險如下： 1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險 標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份券的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。 2、標的指數波動的風險 標的指數成份券的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產生風險。 3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險 以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發(fā)生偏離： （1）由于標的指數調整成份券或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。 （2）由于標的指數成份券發(fā)生送配股、增發(fā)等行為導致成份券在標的指數中的權重發(fā)生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 （3）成份券派發(fā)現(xiàn)金紅利、成份券增發(fā)、送配等所獲收益可能導致基金收益率偏離標的指數收益率，從而產生跟蹤偏離度。 （4）由于成份券摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 （5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等費的存在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。 （6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對標的指數的跟蹤程度。 （7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數發(fā)布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。 4、標的指數變更的風險 盡管可能性很小，但根據基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標的指數的情形，本基金將變更指標的數?；谠瓨说闹笖档耐顿Y政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致，投資人須承擔此項調整帶來的風險與成本。 5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內，但因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數價格走勢可能發(fā)生較大偏離。 6、指數編制機構停止服務的風險 本基金的標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在 6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。 自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。 7、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險 基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，可能存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風險。 8、基金份額參考凈值決策和基金份額參考凈值計算錯誤的風險 深圳證券交易所在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算并發(fā)布基金份額參考凈值，供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。基金份額參考凈值與實時的基金份額凈值可能存在差異，基金份額參考凈值計算可能出現(xiàn)錯誤，投資人若參考基金份額參考凈值進行投資決策可能導致?lián)p失，需投資人自行承擔。 9、成份券停牌的風險 標的指數成份券可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份券停牌時可能面臨如下風險：（1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。 （2）停牌成份券可能因其權重占比、市場復牌預期、現(xiàn)金替代標識等因素影響本基金 二級市場價格的折溢價水平。 （3）若成份券停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項將按照約定方式進行結算（具體見招募說明書“基金份額的申購與贖回”之“申購贖回清單的內容與格式”相關約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 （4）在極端情況下，標的指數成份券可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份券以獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分 ETF份額的風險。 10、退市風險 因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終止上市，導致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風險。 11、投資人申購失敗的風險 本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份券使用現(xiàn)金替代，且設置現(xiàn)金替代比例上限，因此，投資人在進行申購時，可能存在因個別成份券漲停、臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的成份券，導致申購失敗的風險。 12、投資人贖回失敗的風險 基金管理人可能根據成份券市值規(guī)模變化等因素調整最小申購、贖回單位，由此可能導致投資人按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。 12、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險 本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分成份券流動性差等因素，導致投資人變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風險。 13、第三方機構服務的風險 本基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險： （1）申購贖回代理機構因多種原因，導致代理申購、贖回業(yè)務受到限制、暫?；蚪K止，由此影響對投資人申購贖回服務的風險。 （2）登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資人基金份額、組合證券及資金的結算方式發(fā)生變化，制度調整可能給投資人帶來風險。同樣的風險還可能來自于證券交易所及其他代理機構。 （3）證券交易所、登記機構、基金托管人及其他代理機構可能違約，導致基金或投資人利益受損的風險。 14、操作風險 相關當事人在業(yè)務各環(huán)節(jié)操作過程中，可能因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規(guī)程等引致風險，例如，申購贖回清單編制錯誤、越權違規(guī)交易、欺詐行為及交易錯誤等風險。 15、投資資產支持證券風險 本基金投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。本基金管理人將本著謹慎和控制風險的原則進行資產支持證券投資，請基金份額持有人關注包括投資資產支持證券可能導致的基金凈值波動、流動性風險和信用風險在內的各項風險。 16、投資股指期貨風險 本基金投資于股指期貨。投資于股指期貨需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于股指期貨定價復雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來損失。 17、投資國債期貨風險 國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當相應期限國債收益率出現(xiàn)不利變動時，可能會導致投資人權益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。 18、存托憑證的投資風險 本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。 19、債券回購風險 債券回購為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。例如：回購交易中，交易對手在回購到期時不能償還全部或部分證券或價款，造成基金資產損失的風險；回購利率大于債券投資收益而導致的風險；由于回購操作導致投資總量放大，進而放大基金組合風險的風險；債券回購在對基金組合收益進行放大的同時，也放大了基金組合的波動性（標準差），基金組合的風險將會加大；回購比例越高，風險暴露程度也就越高，對基金凈值造成損失的可能性也就越大。如發(fā)生債券回購交收違約，質押券可能面臨被處置的風險，因處置價格、數量、時間等的不確定，可能會給基金資產造成損失。 二）本基金面臨的其他風險如下： 1、證券市場風險，主要包括：（1）政策風險；（2）經濟周期風險；（3）利率風險；（4）購買力風險；（5）債券收益率曲線變動風險；(6)再投資風險；(7)信用風險; 2、基金管理風險，主要包括：（1）管理風險；（2）交易風險；（3）運營風險；（4）道德風險； 3、流動性風險，主要包括：（1）本基金交易方式帶來的流動性風險；（2）擬投資市場、行業(yè)及資產的流動性風險評估；（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響； 4、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險； 5、不可抗力。 具體內容詳見本基金《招募說明書》。 （二） 重要提示 中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。 各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交深圳國際經濟貿易仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費和律師費由敗訴方承擔。 基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。 五、其他資料查詢方式 以下資料詳見基金管理人網站www.cmfchina.com客服電話：400-887-9555 ● 《招商創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數證券投資基金基金合同》、 《招商創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數證券投資基金托管協(xié)議》、 《招商創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》 ● 定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告 ● 基金份額凈值 ● 基金銷售機構及聯(lián)系方式 ● 其他重要資料 六、其他情況說明 無 中財網
 |